投資⑤トライオートFXがいくらでロスカットになるか計算したら、0.92なので余裕だった
こんばんは、筆者です。
昨年（2018年）の暮れからFXと国内株式での資産運用を始めました。
FXで最初に始めたのはトライオートFXのAUD/NZDです。
トライオートFXは相場が上がったり下がったりすることで利益を得る仕組みです。
ですが、このAUD/NZD、最近だだ下がるばかりであります。
おかげで、マイナス数千円もある買いポジションがいくつもあり、マイナススワップもこつこつ貯まっております。
真っ赤じゃねーか
先日は500%という砦を割りそうになり、かなりドキドキしました。
（500%というのは私がなんとなく勝手に砦だと思っているだけで、特に何か意味のある数字はありません。）
このままAUD/NZDが下がり続ければ、いずれはマイナスが膨らみ、ロスカット（証券会社による強制決済）を受けることになります。ドキドキ。
ここで資金を追加投入すれば、ドキドキは収まります。
が、問題があります。
今トライオートFXに投入できる資金がない！
…というのは言い過ぎですが（いざというときに投入できる資金は持っておくべき）、IPO挑戦用とか、ぼちぼちメキシコペソか南アフリカランドを始めたいとか、いろいろ他の用途を考えているので、必要ないなら投入したくないのです。
うーん…。本当に必要なのか？
よし。
今までなんとなく面倒くさがってやっていませんでしたが、ここでやってやろうじゃありませんか。
計算します。ロスカットレートなるものを！
AUD/NZDのロスカットレート私も知りたいけど計算方法分かんないよ～って人はぜひお付き合いください。
ベテランの方は、見て、間違っていたら教えてほしいです…。
先日、トライオートFXのロスカットのルールが変更されました。
有効比率50%でロスカットだったのが、有効比率100%でロスカットとなりました。
有効比率＝有効証拠金額/必要証拠金
です。まずこれ↑が合っているか確認します。
289,223 ÷ 57,600 ＝ 5.02123… ＝502.123…[%]
あれ、画面上の有効比率は502.14%なので、ちょっと違いますね…。なんでだろう…。どなたかご存知のかた教えてください…。
まぁ、ほとんど変わらないので、計算結果に影響を及ぼすような勘違いはしていないと判断し、よしとします。
この、今502%となっている数字が100%になると、ロスカットされるわけです。
ということは、有効証拠金額が、必要証拠金額と同じ57,600円になると、ロスカットされます。
（実際にはこのまま下がり続けるとさらに自動で買いポジションを持つのですが、今は簡単に計算するために、ポジションがこれ以上増えないことにします。後から、自動で買いポジションを持ったときのロスカットレートも計算します。）
これ以上ポジションを持たないと仮定すると、有効証拠金額が57,600円になるのは、証拠金預託額（315,301円）から含み損を引いた金額が57,600円になるとき。
つまり含み損が 257,701円 になったときにロスカットされます。
ちなみに現在の含み損は26,068円。
あれ？なんだかとっても余裕がある気がしてきました！！
…しかし「気がする」だけではいけないので、まじめに計算します。
計算方法ですが、調べてもクロス円ではない場合の計算方法がでてこなかったので、我流でいきます。大きくは違っていないはず。（※この方法を信じて失敗されても責任は取れません）
また、現在持っているのが単一ペアの買いポジションのみなので自分で計算できていますが、買いと売りが入り乱れている場合はどうなるのかよく分かりません。ロスカットレートを知りたい場合というのは買いと売りどちらかに偏っているときだと思うので、どちらか計算できれば良いのかなと思っています。
知りたいのは「含み損が257,701円になるのAUD/NZDの値はいくらか？」です。
大きく次の手順で計算していきます。
①今、合計何千通貨のAUD/NZD買いポジションを持っているのか計算する
②今、平均いくらで、AUD/NZD買いポジションを持っているのか計算する
③千通貨のAUD/NZDを持っているとして、AUD/NZDが0.001ポイント下がると含み損がいくら増えるのか計算する
④③で計算した値に持っている通貨数（x千通貨のx）をかける
⑤④の値にnをかけて257,701円になるnを求める
⑥②から0.001nをひけばロスカットレートになる（はず！）
ではやっていきましょー。
①今、合計何千通貨のAUD/NZD買いポジションを持っているのか
下準備です。建玉照会内容をエクセルでダウンロードしてきました。指値、逆指値、取引番号、約定日時は使用しないので列ごと削除します。
「建玉数量（千）」の列をすべて合計すれば、今、何千通貨持っているのかわかります。
18千通貨でした。
②今、平均いくらで、AUD/NZD買いポジションを持っているのか
取引価格の列を平均すればいいかな？と思うのですが、私は運用中に1千通貨ずつから2千通貨ずつの取引へ変更したので、建玉によって数量が違います。
ですので、取引価格に建玉数量をかけて、すべて足し算し、それを①で計算した18で割ることにします。
赤→青→緑 の順番で計算します。
だいたい1.054ということがわかりました！
今、いろいろな値でAUD/NZD買いポジションを持っていますが、これから下がることだけを考える分には、①②より「AUD/NZDが1.054のときに18千通貨を買った状況」と同じだと考えられます。
いつの間にそんなに買っていたんだなぁ。しみじみ。
③千通貨のAUD/NZDを持っているとして、AUD/NZDが0.001ポイント下がると含み損がいくら（円）増えるのか
これが一番考え辛かったです。
クロス円なら簡単なのですが、クロス円じゃないときどう考えたらいいかわかりにくいですね。
…と思っていたのですが、順番に考えると結構簡単でした。
もし私がニュージーランドの人で、NZDでAUDを買っていたとしたら
千通貨持っていて、0.001ポイント下落すると、1NZDの損です。
1NZDは現在（2019/3/9）75.614円とのことなので、これをこのまま使います。
③の答えは「75.614円」です。
ただし、NZD/JPYがいくらなのかによって変わってきます。
（この計算方法だとNZD/JPYが上がるとロスカットレートも上がってしまうのですが、本当に正しいのか、若干不安があります。助けて詳しい人。）
④③で計算した値に持っている通貨数（x千通貨のx）をかける
1千通貨持っていて0.001ポイント下落すると75.614円含み損が増えるので、
18千通貨持っていて0.001ポイント下落すると75.614×18＝1361.052円含み損が増えます。結構あるなぁ。
⑤④の値にnをかけて257,701円になるnを求める
1361.052 × n ＝257,701 これを解くと
n ＝ 257,701 ÷ 1361.052 ≒ 189.35
です。
つまり、0.001 × 189.35 ポイントAUD/NZDが下落すると、含み損が257,701円になります。
⑥②から0.001nをひけばロスカットレートになる（はず！）
ではどこからの下落を考えるかというと、②で求めた平均のAUD/NZDからの下落を考えます。
1.054 － 0.18935 ＝ 0.86465
はい、でました！
このままだと、AUD/NZD ＝ 0.86465 になるまではロスカットされないことがわかりました！
なんだ、余裕じゃん！！！！！
ただし、実際はこれより厳しくなる
実際には0.86465よりも少し上でロスカットされます。
今後マイナススワップが溜まっていくからです。
また、トライオートFXは今後もAUD/NZD ＝ 1.03380, 1.02680, 1.02000のときに自動で買い注文をします。（切ることもできますが）
この買い注文が成立すると、買いポジションの平均ポイント（②で求めた値）は下がりますが、必要証拠金はより多くなるので、ロスカットレートは上がるんじゃないかな？と予想されます。
計算してみましょう。
最後の注文が入る1.02000を下回ったときを見ていきます。
そのとき、建玉照会すると、こうなっている↓はずです。
これを加えて先ほどと同様に計算していきます。
合計の建玉数量は6千通貨増えて、24千通貨。
平均取引価格はAUD/NZD ＝ 1.0472575になります。
また、前提としていた必要証拠金額が増えます。
18千通貨のとき57,600円だったので、24千通貨のときは
57,600円 ×24/18 ＝ 76,800円 になります。
証拠金預託額（315,301円）－必要証拠金（76,800）＝ 238,501円までの含み損に耐えられることになります。
③で計算した値は変わらず使えますので流用します。
24千通貨持っていて0.001ポイント下落すると75.614×24＝1814.736円含み損が増えます。
238,501 ÷ 1814.736 ≒ 131.4 でした。
つまり、平均取引価格の1.0472575から、0.1314ポイントまでの下落には耐えらえます。
1.0472575 － 0.1314 ＝ 0.9158575
となりました。
このまま下がり続けても0.9158575までは耐えられるようです！
ちょっと安心しました！
ただ、マイナススワップもどんどん溜まっていくと思いますので、余裕を見て0.92と思っておくとよさそうです。
ガクッと落ちたとしても、ここまでにはならなさそうですね。よかったー。
0.93くらいだと思っておけば、1万円くらい出金しても問題なさそうです。（細かい計算はしませんが。）
ネットサーフィンしていたら「証拠金維持率は1000%が目安！」みたいな記載も見かけたので不安でしょうがなかったのですが、きちんと計算すれば大丈夫だということが分かり、一安心です。自分で計算するの大事ですね。
トライオートFXにてAUD/NZDを2千通貨で始める際の推奨証拠金はたしか26万円だったと思うのですが、これだと私の場合ロスカットレートは0.98くらいになりそうです。それなりに余裕のある推奨証拠金だったんだなぁ。
0.93まで安心なのが分かったのはいいけど、やっぱり上がってほしいです…。